以下サンプルコード

#include <windows.h>
#include "DxLib.h"

#pragma warning(disable : 4996)

HMENU hSubmenu;
HMENU hSub1;
HMENU hSub2;

int CreateMenuDX();
int DestoryMenuDX();
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT msg, WPARAM wp, LPARAM lp);

int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance,
						LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow )
{
	char Buf[256];//キーボード入力状態保持用
	char buf[20];
	BOOL cb_MouseRFlg = FALSE;
	int count = 0;

	// ウインドウモードに変更
	ChangeWindowMode( TRUE );

	//プロシージャをフック
	SetHookWinProc(WndProc);


	if( DxLib_Init() == -1 )		// ＤＸライブラリ初期化処理
	{
		return -1 ;			// エラーが起きたら直ちに終了
	}

	//ウインドウがアクティブではない状態でも処理を続行する
	SetAlwaysRunFlag(TRUE);

	//メニュー作成
	CreateMenuDX();

	while(1)
	{
		if(count > 1000000)
		{
			count = 0;
		}
		else
		{
			count++;
		}
		
		// メッセージループに代わる処理をする
		if( ProcessMessage() == -1 )
		{
			break ;		// エラーが起きたらループを抜ける

		}
	
		//キーボード入力があれば処理する
		if(CheckHitKeyAll(DX_CHECKINPUT_KEY) != 0) 
		{
			//キーボード入力状態を取得
			GetHitKeyStateAll(&Buf[0]);

			//ESCチェック
			if(Buf[KEY_INPUT_ESCAPE])
			{
				break;
			}
		}

		//左マウス押下処理
		if((GetMouseInput() & MOUSE_INPUT_RIGHT) != 0)
		{
			//LBUTTONDOWN時の場合のみ処理する
			if(cb_MouseRFlg == FALSE)
			{
				::MessageBoxA(NULL,"左マウス押下","Sample",MB_OK);
			}
		}
		else
		{
			//マウスクリック判定(LBUTTON押下検知後、押し続け処理させない)
			if(cb_MouseRFlg == TRUE)
			{
				cb_MouseRFlg = FALSE;
			}
		}

		sprintf(buf,"count:%d",count);
		DrawBox( 0 , 0 , 640 , 480 , GetColor(0,0,200) , TRUE) ;
		DrawString(100,300,buf,GetColor(200,0,0),GetColor(0,200,0));
		
		ScreenFlip();
	}

	//メニュー破棄
	DestoryMenuDX();

	DxLib_End() ;				// ＤＸライブラリ使用の終了処理

	return 0 ;				// ソフトの終了 
}
int CreateMenuDX()
{
	//サブメニュー作成
	//HMENU hmenu = ::CreateMenu();
	hSubmenu = ::CreatePopupMenu();
	hSub1 = ::CreatePopupMenu();
	hSub2 = ::CreatePopupMenu();

	MENUITEMINFO mii;
	mii.cbSize = sizeof(MENUITEMINFO);

				/*
				//ショートカットメニュー作成
				mii.fMask = MIIM_TYPE | MIIM_SUBMENU;
				mii.fType = MFT_STRING;
				mii.hSubMenu = hSubmenu;
				mii.dwTypeData = TEXT("未表示");
				::InsertMenuItem(hmenu,0,TRUE,&mii);
				*/

	//ショートカット登録
	mii.fMask = MIIM_TYPE | MIIM_SUBMENU;
	mii.fType = MFT_STRING;
	mii.hSubMenu = hSub1;
	mii.dwTypeData = TEXT("ショートカット1");
	::InsertMenuItem(hSubmenu,0,TRUE,&mii);
				
	mii.hSubMenu = hSub2;
	mii.dwTypeData = TEXT("ショートカット2");
	::InsertMenuItem(hSubmenu,1,TRUE,&mii);

	//サブメニュー登録(識別子付き)
	mii.fMask = MIIM_ID | MIIM_TYPE;
	mii.fType = MFT_STRING;

	mii.wID = 100;
	mii.dwTypeData = TEXT("サブメニュー1-1");
	::InsertMenuItem(hSub1,100,FALSE,&mii);

	mii.wID = 110;
	mii.dwTypeData = TEXT("サブメニュー1-2");
	::InsertMenuItem(hSub1,110,FALSE,&mii);

	mii.wID = 200;
	mii.dwTypeData = TEXT("サブメニュー2-1");
	::InsertMenuItem(hSub2,200,FALSE,&mii);

	mii.wID = 210;
	mii.dwTypeData = TEXT("サブメニュー2-1");
	::InsertMenuItem(hSub2,210,FALSE,&mii);

	return 0;
}

int DestoryMenuDX()
{
	::DestroyMenu(hSub2);
	::DestroyMenu(hSub1);
	::DestroyMenu(hSubmenu);
	//::DestroyMenu(hmenu);

	return 0;
}

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT msg, WPARAM wp, LPARAM lp)
{
	static HMENU hMenu, hSubMenu;
	POINT pos;

	switch( msg )
	{
	case WM_COMMAND:        // 項目が選択されたとき
		switch( LOWORD( wp ) )
		{
		case 100:
			::MessageBoxA(NULL,"サブメニュー1-1","Sample",MB_OK);
			break;
		case 110:
			::MessageBoxA(NULL,"サブメニュー1-2","Sample",MB_OK);
			break;
		case 200:
			::MessageBoxA(NULL,"サブメニュー2-1","Sample",MB_OK);
			break;
		case 210:
			::MessageBoxA(NULL,"サブメニュー2-2","Sample",MB_OK);
			break;
		}
		return 0;

	case WM_RBUTTONDOWN:      // マウスの右ボタンが離されたとき
		// カーソルの位置を取得する
		pos.x = LOWORD( lp );
		pos.y = HIWORD( lp );

		// 取得したカーソル位置を、スクリーン座標に変換する
		ClientToScreen( GetMainWindowHandle(), &pos );

		// ポップアップメニューを表示する
		//TrackPopupMenu( hSubMenu, TPM_LEFTALIGN, pos.x, pos.y, 0, hWnd, NULL );
		::TrackPopupMenu(hSubmenu, TPM_LEFTALIGN, pos.x, pos.y, 0, GetMainWindowHandle(), NULL);
		::DrawMenuBar(GetMainWindowHandle());
		
		break;
		//これで返すと、DXライブラリで情報取得できない
		return 0;

	case WM_CLOSE:          // ウィンドウが閉じられるとき
		// メニューリソースを破棄する
		//DestroyMenu( hMenu );
		//hMenu = NULL;

		break;  // ウィンドウを閉じる処理はDefWindowProc()に任せる

	case WM_DESTROY:        // ウィンドウが破棄されるとき
		PostQuitMessage( 0 );
		return 0;
	}

	return DefWindowProc( hWnd, msg, wp, lp );
}