自作のプロジェクトでDXライブラリが使用できませんでした。
付属のサンプルプログラム実行用フォルダにあるプロジェクトでは使用できました。
以下に環境とエラーメッセージを書きます。

環境
Visual Studio 2005
Windows XP SP2

エラーメッセージ
1>c:\program files\microsoft visual studio 8\vc\platformsdk\include\mmreg.h : warning C4819: ファイルは、現在のコード ページ (932) で表示できない文字を含んでいます。データの損失を防ぐために、ファイルを Unicode 形式で保存してください。
1>リンクしています...
1>libjpeg_d.lib(jpegtran.obj) : error LNK2019: 未解決の外部シンボル _jtransform_execute_transformation が関数 _main で参照されました。
1>libjpeg_d.lib(jpegtran.obj) : error LNK2019: 未解決の外部シンボル _jcopy_markers_execute が関数 _main で参照されました。
1>libjpeg_d.lib(jpegtran.obj) : error LNK2019: 未解決の外部シンボル _jtransform_adjust_parameters が関数 _main で参照されました。
1>libjpeg_d.lib(jpegtran.obj) : error LNK2019: 未解決の外部シンボル _jtransform_request_workspace が関数 _main で参照されました。
1>libjpeg_d.lib(jpegtran.obj) : error LNK2019: 未解決の外部シンボル _jcopy_markers_setup が関数 _main で参照されました。
1>libjpeg_d.lib(jpegtran.obj) : error LNK2019: 未解決の外部シンボル _write_stdout が関数 _main で参照されました。
1>libjpeg_d.lib(jpegtran.obj) : error LNK2019: 未解決の外部シンボル _read_stdin が関数 _main で参照されました。
1>libjpeg_d.lib(jpegtran.obj) : error LNK2019: 未解決の外部シンボル _read_scan_script が関数 _parse_switches で参照されました。
1>libjpeg_d.lib(jpegtran.obj) : error LNK2019: 未解決の外部シンボル _keymatch が関数 _parse_switches で参照されました。
1>C:\Documents and Settings\PC　User\My Documents\Visual Studio 2005\Projects\test\Debug\test.exe : fatal error LNK1120: 外部参照 9 が未解決です。

使用プログラムは
DXライブラリ置き場　使い方説明にあるプログラムです。