恐らくプロジェクトが Unicode を使用する設定になっているのだと思います
その場合 WindowsAPI に渡す文字列が char 型配列ではなく wchar_t 型の配列を
渡さなければならないようになりますので、リテラル文字列の記述もただ " " で囲った
char 型文字列ではなく L" " という風に、最初の " の前に大文字の L を書いた
wchar_t 型文字列を使用する必要があります
なので
CreateDirectory( "\\testd", NULL );
を
↓
CreateDirectory( L"\\testd", NULL );
とすることでコンパイルが成功するようになると思います
宜しければお試しください