はい、DirectMusic モードでは PlayMusic では MIDI 以外の再生はできません m(_ _;m
MP3 や WAV の再生には LoadSoundMem と PlaySoundMem をお使い下さい
因みにBGMのような長いサウンドデータを扱う場合は、SetCreateSoundDataType 関数で
ストリーミング再生タイプ( DX_SOUNDDATATYPE_MEMPRESS 若しくは DX_SOUNDDATATYPE_FILE )
を指定した上で読み込むと LoadSoundMem の時間を短縮することが出来ます
<< SetCreateSoundDataType 関数 >>
http://homepage2.nifty.com/natupaji/DxLib/function/dxfunc_other.html#R15N25