はじめまして、ACEと申します。今回気になったことがあるので報告させていただきます。
AddMenuItem_Nameの第一引数にNULL以外を指定するとVisualstudio2008にて"Alloc memory dump"と出力されます。
これは確かメモリの解放ができていない時に出力されたはず・・・

一応DxLib.h内のDeleteMenuItem_Name等、メモリの解放に関係ありそうなものを試しましたがすべて効果がありませんでした。

自分の関数の使用方法が悪いのかもしれないので以下に自分のメニュー関数の使用例を書いておきます。

#include "DxLib.h"

int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow ){
	SetGraphMode(640,480,32);
	ChangeWindowMode(TRUE);

	AddMenuItem_Name(NULL,"メニュー");
	AddMenuItem_Name("メニュー","保存");
	AddMenuItem_Name("メニュー","読み込み");
	AddMenuItem_Name("メニュー","終了" );
	AddKeyAccel_Name("終了",KEY_INPUT_E,TRUE,FALSE,FALSE);
	AddKeyAccel_Name("保存",KEY_INPUT_S,TRUE,FALSE,FALSE);
	AddKeyAccel_Name("読み込み",KEY_INPUT_L,TRUE,FALSE,FALSE);

	if(DxLib_Init() == -1){
		DxLib_End();
		return -1;
	}

	while(true){
		//メインループ
	}	
	InitGraph();
	InitSoundMem();
	
	DeleteMenuItem_Name( "メニュー" ) ;
	DeleteMenuItem_Name( "保存" ) ;
	DeleteMenuItem_Name( "終了" ) ;
	DeleteMenuItem_Name( "読み込み" ) ;
	ClearKeyAccel();

	DxLib_End();

	return 0;
}