DXライブラリのと言うより、こちらのVC++08の設定でダメっぽいなんですが。質問させていただきます。
こちらのページの"VC++08を使用したDXライブラリの使い方"の"6.プログラムを組む"までは、やりましたが
ここでデバックするとC:\Documents and Settings\(ユーザー名)\My Documents\Visual Studio 2008\Projects\test\debug\test.exeを開始できません。 指定されたファイルが見つかりません。と窓が出てきます。
VC++08で新規プロジェクト作成時の初期コードでのデバック開始でも同様です。