WindowsVista以降で
PlayMovie( "動画ファイル名" , 1 , DX_MOVIEPLAYTYPE_BCANCEL ) ;
のDX_MOVIEPLAYTYPE_BCANCELを渡すとXPでは正常にできますが、Vista以降を含む環境では正常に中断処理が実行されないようです。

以下にプログラムを示します。
#include "DxLib.h" 

int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, 
         LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow ) 
{ 
    if( DxLib_Init() == -1 )    // ＤＸライブラリ初期化処理 
    { 
         return -1;    // エラーが起きたら直ちに終了 
    } 

    PlayMovie( "video.avi" , 1 , DX_MOVIEPLAYTYPE_BCANCEL ) ; 

    DxLib_End() ;        // ＤＸライブラリ使用の終了処理 

    return 0 ;        // ソフトの終了 
}