おそらくＤＸライブラリの不具合だと思うのですが、
DX_SOUNDDATATYPE_FILE を指定して LoadSoundMem で作成したハンドルを
DX_PLAYTYPE_NORMAL を指定して PlaySoundMem を行うと、
冒頭から数秒間のループ状態となり PlaySoundMem から制御が帰ってこないようです。
事象は3.03b以前では起こらないようでした。

//-- 以下、テストコード "test.wav"を使用--//
#include "DxLib.h"

int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow )
{
	ChangeWindowMode( TRUE );
	if ( DxLib_Init( ) == -1 ) return -1;

//	SetCreateSoundDataType( DX_SOUNDDATATYPE_MEMNOPRESS ); // <- 問題なし
//	SetCreateSoundDataType( DX_SOUNDDATATYPE_MEMPRESS ); // <- 問題なし
	SetCreateSoundDataType( DX_SOUNDDATATYPE_FILE );
	int sh = LoadSoundMem( "test.wav", 3 );
//	PlaySoundMem( sh, DX_PLAYTYPE_LOOP ); // <- 問題なし
//	PlaySoundMem( sh, DX_PLAYTYPE_BACK ); // <- 問題なし
	PlaySoundMem( sh, DX_PLAYTYPE_NORMAL );

	WaitKey( );
	DxLib_End( ); 
	return 0;
}