Ｚバッファの深度値を取得することは現在のＤＸライブラリではできません
最近の傾向では描画結果へのアクセスは何かとコストが大きいので、
今のところＺバッファの深度値を取得する機能は実装しないでおこうと思っています
ステージ中の全キャラクタの全てのポリゴンと当たり判定を行うと確かに負荷が高くなりますが、
キャラクターのポリゴンと当たり判定を行う前にキャラクターを覆うくらいの大きさを持つ球と
当たり判定を行い、その球と当たっていたら次にポリゴン単位の当たり判定を行う、
という様にすれば殆どのポリゴンとの当たり判定を回避できるので負荷を下げることができます