ご返信の準備をしている内にいっちさんに先を越されましたが私も一応
c:\DxLib_VC\プロジェクトに追加すべきファイル_VC用 フォルダの中に DxLib.h はありますか?
インクルードディレクトリで指定するパスは、実際に DxLib.h や DxLib.lib などの
DXライブラリのファイルがある場所( フォルダ )を指定する必要がありますので、
よろしければご確認になってみてください
例えば、マイドキュメントの中にDXライブラリのパッケージを展開した場合は
C:\Documents and Settings\User\My Documents\DxLib_VC\プロジェクトに追加すべきファイル_VC用
こんな感じのパスになります