ご返信ありがとうございました。
3.07aと暫定最新バージョン両方とも試してみましたが、当方では解決しませんでした。
ソースコードを追ったところ、暫定最新バージョンのDxModel.cpp:15083において、拡張子を抜いたファイル名を得る処理で「_TSTRCHR」を用いているために、ファイル名の先頭からピリオドを検索してしまっているようです。
そして、ファイル名の先頭から_TSTRCHRで検索された位置(最初のピリオド)までの文字列が「Name」変数に格納され、MV1LoadModel_Static関数に渡ります。
MV1LoadModel_Static関数の中では、渡されたName変数がLoadParam.Nameへ代入されています。
LoadParam.NameはDxModelLoader3.cpp:1306で
_TSPRINTF( _DXWTP( StringT ), _DXWTR( "%s%03d.vmd" ), LoadParam->Name, i ) ;
として使われています。
僕がソースを追跡したところ、以上のように、ファイル名の先頭のピリオドまでしか認識しないという問題は、暫定最新バージョンにも残っていると思うのですが、どうでしょうか。