DXライブラリの描画処理と、DirectShow による動画の再生を同時に行った場合は
画面表示処理の競合が発生するので意図した結果を得ることはできません
残念ですがDXライブラリの表示処理と DirectShow による動画ファイルの再生を同時に
行うことは諦めていただくしかありません
単純に動画ファイルを再生するということでしたらDXライブラリの LoadGraph、
PlayMovieToGraph を使うことで可能ですので、よろしければ関数リファレンスをご覧になってみてください
http://homepage2.nifty.com/natupaji/DxLib/function/dxfunc_graph.html#R14N2