Fooさんどうも、DXライブラリの管理人です。
SweetBlack さんがご返答されていますが、私も一応。
DXライブラリの透過色機能は、基本的に指定の一色のみを
透過するというもので、この機能に関しましては *_a の画像や、
αチャンネル付きの画像ではなくても有効となっています。
(_a やαチャンネルを使った半透明透過は初期のDXライブラリ
には無かった後付けの機能です)
透過させる色は初期状態では真っ黒(R:0 G:0 B:0)となって
いますが、LoadGraph 関数などで画像を読み込む前に
SetTransColor という関数を使用することで変更することが
出来ます。
// SetTransColor の説明
http://homepage2.nifty.com/natupaji/DxLib/dxfunc.html#R15N7