犀肥さんどうも、ＤＸライブラリの管理人です。
ＤＸライブラリではウインドウが×ボタンや ALT + F4 で閉じられると
ProcessMessage が -1 を返すようになりますので、ProcessMessage が
-1 を返すようになったら、なるべく早く DxLib_End を実行して、
WinMain を終了(return)して下さい。
(WinMain の return を実行するまでは、ウインドウが閉じるだけで
プログラムは動きつづけます。そのまま再度 DxLib_Init を実行すると
何事も無かったかのように実行を続けることも出来ます。(^^; )