はじめまして。書かれていることそのままにしてみたところ ｲﾝｸﾙｰﾄﾞ ﾌｧｲﾙがｵｰﾌﾟﾝできません。'DxLib.h': No such file or directory cl.exe の実行ｴﾗｰ と出てきました。何が問題なのでしょうか？
DxLib.hが無いと云うことです。 （より正確にはコンパイラが確認しにいくフォルダにファイルが無い おそらくはプロジェクトフォルダにファイルコピーしていないのでは無いでしょうか？ 本HPのDXライブラリの使い方は読まれたでしょうか？ 環境により、順番が異なりますが「プロジェクトへのDXライブラリを仕方」を再度確認してみてください。