ほぼ100%作り方に間違いは無いと思います。
DXライブラリ重いです。
LoadGraphScreen を使うだけのサンプルプログラムをコンパイルしただけでも
Release ですら1MBを超えます。
一応対処方法としてDXライブラリの機能削減定義を有効にしてDXライブラリを
コンパイルし直すというのがあるのですが、ちょっと敷居が高いんですよね・・・
(一応、色々機能を削ると最大で360KBくらいまで容量を小さくすることができます
これでもまだ10行のプログラムにしては大きい方ですが・・・)
もう一つの方法として実行ファイルの圧縮というのがあります。
拡張子が exe のまま中身を圧縮して、起動時に解凍してから実行する、という仕組みのようです。
私が知っているのは UPX というソフトですので、宜しければ調べてみてください。
こちらを使ったところ、1MBの実行ファイルが 440KB になりました。
(機能削減版で元々 360KB の実行ファイルは 160KB に)