VisualStudio　2010でDXライブラリを使おうと思っています。

ttp://homepage2.nifty.com/natupaji/DxLib/dxuse_vc2010.html の順序に従ってビルドしたのですが

1>------ ビルド開始: プロジェクト: test1, 構成: Debug Win32 ------
1>  DrawPixel.cpp
1>c:\users\mpkingu\documents\visual studio 2010\projects\test1\drawpixel.cpp(1): fatal error C1083: include ファイルを開けません。'DxLib.h': No such file or directory
========== ビルド: 0 正常終了、1 失敗、0 更新不要、0 スキップ ==========
となり、上手くいきませんでした。

ひょっとして、DxLib.hファイルを自分で作らなければいけないのでしょうか？

回答よろしくお願い致します