VisualC++ 2010 Express Editionを使っています。
VisualC++ 2010 Express Editionを使用した場合のDXライブラリの使い方の手順に従ってやっていきましたけど最後のプログラムで

#include "DxLib.h"

// プログラムは WinMain から始まります
int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance,
						LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow )
{
	if( DxLib_Init() == -1 )		// ＤＸライブラリ初期化処理
	{
		return -1 ;			// エラーが起きたら直ちに終了
	}

	DrawPixel( 320 , 240 , 0xffff ) ;	// 点を打つ

	WaitKey() ;				// キー入力待ち

	DxLib_End() ;				// ＤＸライブラリ使用の終了処理

	return 0 ;				// ソフトの終了 
}

と打ち込みビルドしてみましたけど

1>------ ビルド開始: プロジェクト: test, 構成: Debug Win32 ------
1>  DrawPixel.cpp
1>LINK : fatal error LNK1123: COFF への変換中に障害が発生しました: ファイルが無効であるか、または壊れています。
========== ビルド: 0 正常終了、1 失敗、0 更新不要、0 スキップ ==========

このような結果になりました。
４〜５回ほどやって再インストールもしてやってみましたが同じ結果になりました。

VisualC++用 ＤＸライブラリのダウンロードに失敗しているのでしょうか？