WinMain から始まるプロジェクトを作成できていないように感じます
こちらの使い方ページの
<Visual Studio Community 2019 を使用した場合のDXライブラリの使い方>
https://dxlib.xsrv.jp/use/dxuse_vscom2019.html
『2.プロジェクトの作成』の以下の部分
E 次に『Windows デスクトップ プロジェクト』ダイアログが表示されるので、
最初に『アプリケーションの種類(T)』の項目を『デスクトップ アプリケーション (.exe)』に変更します。
を正しく設定されなかった可能性がありますので( 『デスクトップ アプリケーション』ではなく
『コンソール アプリケーション』を選択してしまった可能性が高いです )、お手数で申し訳ありませんが
再度プロジェクトを作り直してみてください m(_ _;m