Visual C++ では文字列リテラルを utf8 にしたい場合は文字列を囲う "" の前に u8 を追加して u8"Test String" のようにする必要があります
DxLib_Init の呼び出し前に SetUseCharCodeFormat( DX_CHARCODEFORMAT_UTF8 ); を実行してDXライブラリで扱う文字コードを utf8 に
変更した上で、全角文字も含まれるファイルパスの画像を画面に表示するプログラムを組んでみましたので、よろしければ参考にしてください
#include "DxLib.h"
int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow )
{
// 使用する文字コードを utf8 に設定
SetUseCharCodeFormat( DX_CHARCODEFORMAT_UTF8 ) ;
// ウインドウモードで起動
ChangeWindowMode( TRUE ) ;
// DXライブラリの初期化
if( DxLib_Init() < 0 ) return -1 ;
// 画面に画像を表示する
LoadGraphScreen( 0, 0, u8"D:\\DxLib_VC\\サンプルプログラム実行用フォルダ\\test1.bmp", TRUE ) ;
// キー入力待ち
WaitKey() ;
// DXライブラリの後始末
DxLib_End() ;
// ソフトの終了
return 0 ;
}